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Uno degli elementi più importanti nel trading forex di successo è il money management. Strutturare un piano di trading senza una prudente componente di gestione del denaro, può seriamente influenzare i profitti di un trader e potenzialmente metterlo fuori gioco.

Una parte integrante della gestione del denaro consiste nel determinare responsabilmente quanto grande di una posizione un trader dovrebbe prendere in relazione alla quantità di fondi nel conto. Questo processo è noto come position sizing, e i trader più esperti incorporano regole chiare che governano questa attività nei loro piani di trading.

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Due delle ragioni più diffuse per cui i trader perdono denaro nel mercato forex sono dovute alla loro mancanza di una corretta valutazione del rischio e alla propensione all’overleveraging – assumendo più rischio di quanto la dimensione del loro conto trading possa sopportare in sicurezza. Date le notevoli oscillazioni dei tassi di cambio che spesso si verificano nel mercato valutario, l’assegnazione e l’utilizzo di lotti adeguati nei piani di gestione del rischio del forex trading è essenziale.

Le seguenti sezioni di questo articolo si occuperanno di spiegare cos’è un lotto forex, quali sono le dimensioni dei lotti forex più comuni e come è possibile utilizzare un calcolatore di posizione per determinare la dimensione della posizione da assumere data la propria propensione al rischio. Comprendere a fondo questo argomento fornirà la base per sviluppare una strategia di dimensionamento della posizione adatta e responsabile all’interno del tuo piano di trading.

Cos’è un lotto, una dimensione del lotto e una valuta di denominazione del lotto?

Nel mercato forex, nei mercati dei futures e in altri mercati finanziari, il termine “lotto” si riferisce specificamente alla più piccola dimensione o unità di posizione disponibile che può essere negoziata in quei mercati. La quantità specifica di valuta assegnata a un lotto è nota come dimensione del lotto.

Non esiste un lotto formalmente stabilito o una dimensione del lotto nel mercato forex interbancario, che opera come un mercato non regolamentato al banco. Di conseguenza, le transazioni forex interbancarie, e quelle eseguite dai clienti con i partecipanti interbancari, possono avvenire praticamente in qualsiasi importo senza nessun altro minimo stabilito.

Da parte loro, i mercati forex futures come il Chicago International Monetary Market o IMM tendono ad avere un lotto di base per tutte le transazioni eseguite in una particolare coppia di valute, anche se alcune borse futures stanno vedendo i benefici di permettere lotti più piccoli per una maggiore flessibilità di posizione. A causa della loro standardizzazione delle dimensioni minime dei contratti, le transazioni dei contratti futures dovranno generalmente essere eseguite in un importo che è un multiplo della dimensione più basilare o minima del contratto forex o della dimensione del lotto in grado di essere scambiato.

In contrasto con il modo in cui i lotti sono usati nel mercato dei futures sulle valute, il mercato forex spot, che ha un numero maggiore di piccoli trader al dettaglio, sembra particolarmente flessibile in termini di dimensioni dei lotti disponibili per gli operatori di mercato per il commercio. La maggior parte dei broker forex online offre diverse opzioni di dimensione del lotto che i trader possono utilizzare, anche se sembra importante notare che queste variazioni sono spesso governate da restrizioni di dimensione minima del conto in pratica.

Inoltre, la dimensione dei lotti di trading spot forex è solitamente denominata nella valuta di base che appare per prima nella convenzione di quotazione per una coppia di valute, che può essere chiamata la valuta di denominazione del lotto. Per esempio, la valuta di denominazione del lotto sarebbe l’euro per la coppia di valute EUR/USD o il dollaro USA per la coppia di valute USD/JPY.

Lotti di dimensioni tipiche nel Forex Trading disponibili presso i broker Forex online

Nel mercato forex online, la dimensione del lotto di trading offerta dai broker può variare notevolmente, quindi i clienti al dettaglio godono di un maggior grado di scelta nei loro importi minimi di trading. Inoltre, dire che stai “negoziando 1 lotto in coppie di valute forex” può significare una cosa molto diversa per diversi trader di valuta, quindi probabilmente dovrai essere più specifico su quanta valuta consiste esattamente ogni lotto che stai negoziando.

Tenete anche presente che non tutte le dimensioni dei lotti sono rese disponibili per tutti i tipi di conti di trading dai broker online, quindi assicuratevi che un broker che state pensando di utilizzare vi fornisca la dimensione del lotto che vi interessa di più, data la quantità di denaro che avete a disposizione da depositare nel vostro conto di trading.

Tra i broker online, il termine “lotto forex standard” rappresenta tipicamente la quantità standardizzata di 100.000 unità della valuta di base rispetto alla quantità di contro valuta stabilita dal tasso di cambio. La valuta di base è la prima valuta quotata nella coppia di valute, che sarebbe la sterlina nella coppia GBP/USD, per esempio.

Poi ci sono i mini lotti. Un mini lotto forex consiste solitamente di 10.000 unità della valuta di base. Questa dimensione del lotto sembra particolarmente popolare con molti trader forex al dettaglio, poiché offre un’utile combinazione di flessibilità della posizione e convenienza.

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Al livello più basso c’è il micro lotto forex, che di solito si riferisce alla quantità standardizzata di sole 1.000 unità della valuta di base contro la quantità di contro valuta determinata dal tasso di cambio. Alcuni broker forex online offrono anche una dimensione di lotto più piccola del micro lotto nelle transazioni forex, che è conosciuta come nano lotto, e che è usata per comprare o vendere multipli di 100 unità di valuta base.

Entrambi questi piccoli lotti tendono a interessare:

  • Trader esperti che desiderano provare un broker per vedere che tipo di servizio di esecuzione offre sulle transazioni live
  • Trader principianti che testano le loro abilità o il loro sistema in un ambiente di trading live
  • Trader privati con conti di trading molto piccoli che non possono permettersi di operare con dimensioni maggiori.
  • Trader la cui strategia di position sizing richiede una maggiore flessibilità negli importi specifici presi per ogni trade.

Infine, se sei un trader al dettaglio e hai una particolare dimensione di lotto che preferisci trattare, allora vorrai scegliere un broker forex online che supporti quell’unità, e questa considerazione dovrebbe avere un ruolo importante nella tua scelta del broker con cui collaborare.

Perché la dimensione del tuo lotto Forex è importante

Perché un trader possa gestire efficacemente il rischio e altre specifiche correlate, come un appropriato grado di leva per il suo conto di trading, determinare la giusta dimensione del lotto di trading può essere della massima importanza, quasi quanto decidere in quale direzione dovresti prendere una posizione.

La dimensione dei lotti di trading, che può influenzare la dimensione delle posizioni che prendi, avrà un impatto diretto sull’effetto dei movimenti del mercato sul profitto o sulla perdita risultante da una posizione di trading. Più grande è l’unità di trading minima o la dimensione del lotto che usi, maggiore è l’impatto che ogni operazione di dimensioni minime avrà sulla redditività complessiva del conto quando la coppia di valute fa un movimento significativo.

In sostanza, la chiave per una gestione efficace del rischio è determinare la dimensione ottimale del lotto per la quantità di fondi che hai e sei disposto a mettere a rischio nel tuo conto di trading.

L’impatto della volatilità del mercato sulla scelta della dimensione del lotto

Misurare la volatilità nelle coppie di valute che ci interessano di più nel trading permette di valutare meglio le condizioni di mercato e prendere decisioni più informate. In generale, più i tassi di cambio fluttuano, più alta è la volatilità del mercato. Non solo la volatilità cambia di volta in volta in una particolare coppia di valute, ma la volatilità può anche essere diversa in qualsiasi momento per le varie coppie di valute.

I trader di valute devono essere consapevoli della volatilità del mercato avendo un mezzo per valutarla. Una misura popolare è la volatilità storica, che è legata alla deviazione standard dei movimenti di prezzo passati. Un’altra misura più lungimirante è l’osservazione della volatilità implicita nel mercato delle opzioni per la particolare coppia di valute che stai negoziando.

Quando si tratta di volatilità e scelte di dimensione del lotto, i trader devono essere pronti a regolare le loro dimensioni di trading verso il basso quando la volatilità sale e verso l’alto quando la volatilità scende, al fine di assumere un grado più uniforme di rischio quando negoziano. I trader più astuti dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di regolare opportunamente gli ordini di stop loss e di presa di profitto per tenere conto dei sostanziali cambiamenti nella volatilità del mercato.

Visualizzare l’effetto della dimensione del lotto

Nel suo classico libro sul trading, Trading in the Zone, l’autore Mark Douglas presenta un’interessante analogia con cui visualizzare l’impatto dell’utilizzo di lotti più grandi o più piccoli durante il trading.

Il suo esempio chiede al lettore di equiparare per un momento la dimensione del proprio lotto di trading al grado di supporto che potrebbe avere sotto di sé mentre attraversa una valle, anche se forse visualizzare un ripido burrone potrebbe rendere il punto ancora meglio! Se un trader usa un lotto di piccole dimensioni rispetto alle dimensioni del suo conto di trading, allora è come attraversare la valle su un ponte largo e solido. Anche se si verificasse una tempesta mentre si è sul ponte, probabilmente ci si sentirebbe comunque al sicuro e non si rischierebbe di cadere dal ponte. In questa analogia, la tempesta è molto simile ai movimenti bruschi o ad altre gravi turbolenze di mercato che i trader forex possono sperimentare di tanto in tanto.

Al contrario, si può considerare la situazione in cui un trader forex utilizza invece una grande dimensione del lotto in relazione alla quantità di denaro che ha deciso di mettere a rischio nel suo conto di trading.

Questo sarebbe analogo all’attraversare quella stessa valle su un filo teso, dove le tempeste – o anche una breve folata di vento – possono travolgerti e farti potenzialmente perdere l’appoggio e cadere. Sarebbe come prendere una posizione così grande che anche un movimento avverso di mercato relativamente piccolo, ma inaspettato, potrebbe far precipitare il saldo del vostro conto oltre il punto in cui non potete più aspettarvi di recuperare la vostra posizione finanziaria.

Riassumendo questa analogia, si dimostra che il motivo per cui il dimensionamento della posizione è così importante per la gestione del rischio di un trader è che lo fa riflettere attentamente su quanto rischio può realisticamente permettersi di prendere, e non solo su quanto rischio può effettivamente prendere in base alla leva finanziaria disponibile.

Utilizzare i calcolatori di dimensione del lotto del Forex

Uno strumento di trading utile per aiutare a determinare la dimensione del lotto più adatta al trading è il calcolatore della dimensione del lotto. Questo semplice strumento di calcolo è facilmente disponibile online su molti siti web di broker forex, ed è possibile utilizzare la maggior parte dei programmi di calcolo dei lotti forex completamente gratuiti.

I calcolatori di dimensioni dei lotti sono diventati recentemente disponibili anche come applicazioni mobili, come l’applicazione Lot Size Calculator di Flag One Pte Ltd che è disponibile per i dispositivi mobili Apple iOS sull’App Store. Questa particolare app può essere scaricata gratuitamente, occupa solo circa 4 MB di memoria del dispositivo mobile e ha le seguenti caratteristiche desiderabili:

  • Semplice scorrimento e la possibilità di inserire o selezionare tra le principali valute e coppie di valute
  • Un’interfaccia utente pulita con sezioni di input e numeri calcolati chiaramente contrassegnati per rendere il processo di calcolo della dimensione del lotto più semplice.
  • Prezzi di mercato in tempo reale per tutte le coppie di valute significative in modo da non dover perdere tempo inserendoli manualmente.
  • Calcolo istantaneo in modo da non dover perdere tempo che potrebbe farvi perdere un trade potenzialmente redditizio.
  • Disponibile su dispositivi mobili Apple in modo da poter calcolare le dimensioni dei lotti e fare trading in movimento.

Un esempio di calcolatrice di posizione

Un altro tipo di calcolatrice utile e strettamente correlato, comunemente impiegato per scopi di gestione del rischio che potete trovare online è una calcolatrice di posizione.

Come esempio concreto di uno di questi calcolatori online, si prega di rivedere la schermata del calcolatore di posizione disponibile su Mataf.net che è mostrato di seguito nella Figura 1:

Figura 1 – Schermata del calcolatore di posizione Mataf.net

Nota che il calcolatore di posizione su Mataf.net ha i seguenti input e campi calcolati:

  • Il tuo capitale – Questo è l’importo che hai nel tuo conto di trading.
  • Un menu a tendina in cui inserire la valuta in cui hai depositato il tuo capitale.
  • Rischio – Questo è quanto sei disposto a mettere a rischio espresso nella valuta di capitale che hai scelto.
  • % – Questa è la percentuale del tuo capitale che sei disposto a rischiare su questo particolare trade. Si noti che è possibile inserire sia un importo di rischio o una %, ma non entrambi poiché l’inserimento di uno calcolerà l’altro.
  • Acquista/Vendi – Questo è un menu a discesa sotto la voce Commercio dove è possibile scegliere in quale direzione si intende prendere una posizione.
  • Currency Pair – Questo è un altro menu a tendina sotto l’intestazione Trade che permette di selezionare la coppia di valute su cui si vuole operare.
  • Entry – Situata sotto l’intestazione Position, quest’area vuota accetta il tasso spot al quale si intende entrare in questa posizione.
  • Stop – Quest’area vuota appare accanto al campo Entry e accetta il livello di stop loss da voi scelto o ne visualizza uno calcolato inserendo le informazioni in altri spazi vuoti.
  • Pips – Potete inserire quanti pips vi sentite di rischiare o avere quell’importo compilato dalle vostre entrate in altre parti del modulo di calcolo.

Alcuni degli elementi di cui sopra saranno calcolati non appena li inserisci, ma per finire di calcolare i tuoi risultati, dovrai semplicemente premere il pulsante blu scuro sotto i campi di inserimento della calcolatrice.

Il calcolatore di posizione mostrerà quindi la dimensione totale del contratto, il valore dei pip e la leva per questa particolare transazione che state contemplando. Inoltre, l’immagine della schermata qui sopra mostra che il calcolatore visualizza anche questi parametri per tre scenari in cui si utilizzano dimensioni di lotto forex di 10.000, 50.000 e 100.000 unità di valuta base rispettivamente.

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